Verordnung der FINMA über die Marktrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (952.033.41)
Verordnung der FINMA über die Marktrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (MarV-FINMA)
- Verordnung der FINMA über die Marktrisiken der Banken und Wertpapierhäuser (MarV-FINMA)
- 1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
- Art. 1 Gegenstand
- Art. 2 Marktwert
- Art. 3 Bankinterne Weisungen zu strukturellen Fremdwährungspositionen
- Art. 4 Datenintegrität
- 2. Kapitel: Einfacher Marktrisiko-Standardansatz
- 1. Abschnitt: Zinsrisiko
- Art. 5 Allgemeines und spezifisches Zinsrisiko
- Art. 6 Berechnung der Mindesteigenmittel
- Art. 7 Zu erfassende Positionen
- Art. 8 Bewertung der Positionen
- Art. 9 Verrechnung von Positionen
- Art. 10 Verrechnung von Positionen in Kreditderivaten für das spezifische Zinsrisiko
- Art. 11 Abbildung von Futures, Forwards und Forward Rate Agreements
- Art. 12 Abbildung von Swaps
- Art. 13 Alternative Abbildung von Swaps
- Art. 14 Abbildung von Kreditderivaten
- Art. 15 Allgemeines Zinsrisiko: Mindesteigenmittel
- Art. 16 Allgemeines Zinsrisiko: Laufzeitmethode
- Art. 17 Allgemeines Zinsrisiko: geschlossene Position
- Art. 18 Allgemeines Zinsrisiko: Durationsmethode
- Art. 19 Spezifisches Zinsrisiko: Mindesteigenmittel
- Art. 20 Spezifisches Zinsrisiko: Reduktion der Mindesteigenmittel bei Kreditderivaten
- Art. 21 Spezifisches Zinsrisiko: Nth-to-Default-Kreditderivate
- 2. Abschnitt: Aktienpreisrisiko
- Art. 22 Allgemeines und spezifisches Aktienpreisrisiko
- Art. 23 Zu erfassende Positionen
- Art. 24 Bewertung und Abbildung der Positionen
- Art. 25 Verrechnung von Positionen
- Art. 26 Mindesteigenmittel für das allgemeine Aktienpreisrisiko
- Art. 27 Mindesteigenmittel für das spezifische Aktienpreisrisiko
- 3. Abschnitt: Währungs- und Goldpreisrisiko
- Art. 28 Zu erfassende Positionen
- Art. 29 Nettoposition pro Fremdwährung
- Art. 30 Nettoposition in Gold
- 4. Abschnitt: Rohstoffrisiko
- Art. 31 Zu erfassende Positionen
- Art. 32 Bewertung der Positionen
- Art. 33 Abbildung von Rohstoffderivaten
- Art. 34 Rohstoffkategorien
- Art. 35 Laufzeitbandverfahren
- Art. 36 Vereinfachtes Verfahren
- 5. Abschnitt: Marktrisiken von Optionen
- Art. 37 Zu erfassende Positionen
- Art. 38 Swaptions
- Art. 39 Zulässige Verfahren
- Art. 40 Delta-plus-Verfahren
- Art. 41 Delta-Risiken
- Art. 42 Gamma-Risiken von Optionen allgemein
- Art. 43 Gamma-Risiken von Optionen mit spezifischen Marktrisiken
- Art. 44 Vega-Risiken
- Art. 45 Szenario-Analyse
- Art. 46 Dazugehörige Absicherungsposition
- Art. 47 Wertveränderungen
- Art. 48 Volatilitätsveränderungen
- Art. 49 Vereinfachtes Verfahren
- 6. Abschnitt: De-Minimis-Ansatz für das Zins- und das Aktienpreisrisiko
- Art. 50 Grenzwerte für das Handelsbuch
- Art. 51 Grösse des Handelsbuchs
- Art. 52 Verrechnung von Positionen
- 3. Kapitel: Marktrisiko-Standardansatz
- 1. Abschnitt: Anwendbarkeit der Basler Mindeststandards
- Art. 53
- 2. Abschnitt: Anteile an verwalteten kollektiven Vermögen im Handelsbuch
- Art. 54 Look-Through- Ansatz
- Art. 55 Alternative Berechnungsansätze
- Art. 56 Kombination und Wechsel der Ansätze
- Art. 57 Mindesteigenmittel für das Ausfallrisiko
- 4. Kapitel: Marktrisiko-Modellansatz
- Art. 58 Anwendbarkeit der Basler Mindeststandards
- Art. 59 Anteile an verwalteten kollektiven Vermögen im Handelsbuch
- Art. 60 Bewilligungsvoraussetzungen
- Art. 61 Verwendung von Prüfungsergebnissen Dritter im Bewilligungsverfahren
- Art. 62 Bewilligung
- Art. 63 Meldepflichten
- Art. 64 Jährliche Überprüfung des Risikoüberwachungssystems
- 5. Kapitel: Inkrafttreten
- Art. 65
- Anhang 1
- Zinsrisiko: Laufzeitmethode
- 1 Laufzeitbänder, Zonen, Risikogewichtungsfaktoren und angenommene Zinsänderungen
- 2 Berechnung der Mindesteigenmittel
- 2.1 Übersicht über die Berechnungsparameter
- 2.2 Summe der Nettopositionen aller Laufzeitbänder
- 2.3 Zuschlag für die Verrechnung innerhalb der Laufzeitbänder
- 2.4 Zuschlag für die Verrechnung innerhalb der Zonen
- 2.5 Zuschlag für die Verrechnung zwischen den Zonen 1 und 2
- 2.6 Zuschlag für die Verrechnung zwischen den Zonen 2 und 3
- 2.7 Zuschlag für die Verrechnung zwischen den Zonen 1 und 3
- Anhang 2
- Zinsrisiko: Durationsmethode
- 1 Zeitbänder, Zonen und angenommene Zinsänderungen
- 2 Berechnung der Mindesteigenmittel
- 2.1 Übersicht über die Berechnungsparameter
- 2.2 Summe der Nettopositionen aller Zeitbänder
- 2.3 Zuschlag für die Verrechnung innerhalb der Zeitbänder
- 2.4 Zuschlag für die Verrechnung innerhalb der Zonen
- 2.5 Zuschlag für die Verrechnung zwischen den Zonen 1 und 2
- 2.6 Zuschlag für die Verrechnung zwischen den Zonen 2 und 3
- 2.7 Zuschlag für die Verrechnung zwischen den Zonen 1 und 3
- Anhang 3
- Rohstoffrisiko: Laufzeitbandverfahren
- 1 Laufzeitbänder
- 2 Berechnung der Mindesteigenmittel
- 2.1 Übersicht über die Berechnungsparameter
- 2.2 Zuschlag für die Verrechnung innerhalb der Laufzeitbänder
- 2.3 Zuschlag für das Vortragen einer Nettoposition
- 2.4 Zuschlag für die Verrechnung von vorgetragenen Nettopositionen
- 2.5 Anteil für die verbleibende Nettoposition
- Anhang 4
- Gamma-Effekt
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